Wall Street krijgt toegang tot nieuwe modellen om oorlogen te voorspellen

Oorlogen zorgen voor steeds grotere schokken op de financiële markten. Van stijgende olieprijzen tot onzekerheid over rente en aandelenkoersen, geopolitieke conflicten maken het voor beleggers steeds lastiger om risico’s in te schatten. Daarom kijkt Wall Street nu naar een opvallende nieuwe oplossing: modellen die oorlogen proberen te voorspellen.

De technologie komt uit een hoek die normaal gesproken vooral bekendstaat om het voorspellen van natuurrampen zoals orkanen en aardbevingen. Nu worden dezelfde technieken ingezet om de kans op gewapende conflicten in kaart te brengen.

Oorlogen worden steeds grotere bedreiging voor financiële markten

Volgens cijfers van het Institute for Economics and Peace is het aantal landen dat betrokken is bij internationale conflicten sinds 2008 bijna verdubbeld tot meer dan honderd. De economische schade van geweld loopt inmiddels op tot bijna 22 biljoen dollar per jaar, goed voor meer dan tien procent van de wereldeconomie.

Voor banken, verzekeraars en investeerders betekent dat een groeiend probleem. Traditionele risicomodellen zijn grotendeels gebaseerd op historische gegevens. Maar juist bij geopolitieke gebeurtenissen blijkt het verleden steeds minder een betrouwbare gids voor de toekomst.

Grote financiële instellingen erkennen dat inmiddels openlijk. Citigroup waarschuwde onlangs voor het gebruik van modellen die vooral achteruitkijken, terwijl Morgan Stanley stelt dat de financiële sector geopolitieke risico’s fundamenteel anders moet benaderen.

AI-model voorspelde verhoogde kans op oorlog in Iran

Risicoadviesbureau Verisk Maplecroft heeft daarom een nieuwe zogeheten Predictive War Index ontwikkeld. Het model gebruikt kunstmatige intelligentie en machine learning om de kans op oorlog in een land binnen de komende twaalf maanden te berekenen.

Voor de ontwikkeling werden politieke, economische en sociale gegevens uit de periode tussen 1995 en 2022 gebruikt. Op basis daarvan probeert het systeem patronen te herkennen die voorafgaan aan gewapende conflicten.

Volgens Verisk zou het model al begin januari een kans van 66 procent hebben aangegeven op het uitbreken van een oorlog in Iran binnen anderhalve maand. Dat blijkt uit tests achteraf. De huidige oorlog werd overigens niet meegenomen in de trainingsdata van het model.

“Investeerders en verzekeraars willen niet langer alleen weten wat er is gebeurd, maar vooral wat er mogelijk gaat gebeuren”, zegt Sam Haynes, hoofd data en analyses bij Verisk Maplecroft.

Ook spanningen tussen landen worden in kaart gebracht

Naast het oorlogsmodel heeft Verisk ook een Geopolitical Relations Index ontwikkeld. Die analyseert de relatie tussen landen en meet hoe spanningen zich ontwikkelen.

Daarbij kijkt het systeem onder meer naar eerdere militaire confrontaties, overeenkomsten in politieke systemen en geografische nabijheid. Op basis daarvan wordt ingeschat hoe groot de kans is dat spanningen tussen twee landen verder oplopen.

De ontwikkeling laat zien hoe sterk geopolitieke risico’s zijn doorgedrongen in de financiële wereld. Waar beleggers vroeger vooral keken naar inflatie, bedrijfswinsten en rentebesluiten, spelen oorlogen en internationale spanningen inmiddels een steeds grotere rol in de besluitvorming op Wall Street.